“tyc234cc 太阳成集团数量经济与数理金融教育部重点实验室”学术报告——风险厌恶与投资组合的比较静态分析
主 题: “tyc234cc 太阳成集团数量经济与数理金融教育部重点实验室”学术报告——风险厌恶与投资组合的比较静态分析
报告人: 夏建明 研究员 (中国科学院数学与系统科学研究院)
时 间: 2018-01-04 15:00-16:00
地 点: Room 1560, Sciences Building No. 1
摘要:首先回顾关于风险厌恶与投资组合比较静态分析方面的经典成果:Arrow-Pratt理论;再介绍连续时间 Black-Scholes 市场模型下的有关结果;最后探讨非期望效用下的有关问题。
报告人介绍: 夏建明,中国科学院数学与系统科学研究院,研究员、博士生导师。现任中国科学院随机复杂结构与数据科学重点实验室主任。常年从事金融数学的研究,主要研究方向为:金融中的优化与均衡、行为金融、不确定性下的决策理论。研究成果多发表于Mathematical Finance、Finance and Stochastics、SIAM Journal on Control and Optimization等期刊。